מודל פקטורים
הכלי ממדל את תשואות העבר של קרן או תיק בעזרת הפקטורים בספרייה. כך אפשר לאמוד את החשיפה לכל פקטור, את האלפא ואת שיעור השונות בתשואות שהמודל מסביר. החישוב כולו מתבצע בדפדפן.
שלב 1
בחר את פורמט הקובץ שלך
date,navאין חשיבות לסדר העמודות או לגודל האותיות בשמותיהן. עמודות נוספות ושורות ריקות אינן מפריעות. בקובץ CSV יש לכתוב תאריכים בתבנית YYYY-MM-DD; בקובץ XLSX אפשר להשתמש גם בתאי תאריך של Excel. ערכי ה־NAV חייבים להיות חיוביים ולייצג שווי בסוף התקופה.
במודל נכללים רק תאריכים החופפים לנתוני הפקטורים שפורסמו.
שלב 2
בחירת הפקטורים
MKT-RF נכלל בכל רגרסיה. אפשר להוסיף או להסיר את שאר הפקטורים. RF מנוכה תמיד מתשואת התיק לפני אמידת המודל.
המודל שנבחר: MKT-RF
שלב 3
העלאת הקובץ והרצה
תחילה יש לבחור את סוג הנתונים ואת התדירות.
הכנת הקובץ
הכלי מקבל קובצי CSV ו־XLSX. לאחר בחירת סוג הנתונים והתדירות, אפשר להעלות את הקובץ. קובץ XLSX יכול לכלול גיליון אחד בלבד. העמודות הנדרשות מופיעות בתבניות שלמטה.
NAV יומי
date,nav
2025-01-02,100.0000
2025-01-03,100.2500
ערך ה־NAV האחרון שלפני תחילת הכיסוי יכול לשמש עוגן לחישוב התשואה הראשונה.
הורדת תבנית NAV יומיתNAV חודשי
date,nav
2025-01-30,100.0000
2025-02-27,101.5000
תצפיות חודשיות מותאמות לנתוני הפקטורים לפי החודש הקלנדרי.
הורדת תבנית NAV חודשיתתשואות יומיות
date,return
2025-01-02,0.0025
2025-01-03,-0.0010
תשואות נכתבות בפורמט עשרוני: 0.0125 מייצג 1.25%.
הורדת תבנית תשואות יומיותתשואות חודשיות
date,return
2025-01-30,0.0125
2025-02-27,-0.0040
תצפיות חודשיות מותאמות לנתוני הפקטורים לפי החודש הקלנדרי.
הורדת תבנית תשואות חודשיותהתאריכים חייבים להיות ייחודיים ומסודרים מהישן לחדש. תשואות נכתבות כמספר עשרוני, וערכי NAV חייבים להיות חיוביים. נתונים שמחוץ לתקופת הכיסוי אינם נכללים במודל. ערכי NAV בתוך תקופת הכיסוי חייבים להיות רצופים; בקובץ תשואות מותר להחסיר תאריכים.